莫斯科交易所计划推出一套新的指数计算方法

文:Charis 2017-11-13 15:58:06
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2017年11月10日,俄罗斯联邦中央银行登记了莫斯科交易所(MOEX)一套新的指数计算方法。新方法提高了成分股的流动性要求,并允许指数中包含可变数量的股票,旨在增加各类投资者对莫斯科交易所指数的兴趣,并使这些指数更能准确代表股市状况。

指数计算方法主要在以下几个方面发生变化:

1.MICEX指数已经更名为MOEX俄罗斯指数(MOEX Russia Index)。

2.MOEX俄罗斯指数中的成分股数量将会有所变动,并根据每只股票的流动性因素按季度进行评估,流动性因数定义为每年交易量与为自由流通量调整的市值的比率。流动性因素将成为纳入指数的一级标准。包含流动性要求的流动性因子为15%,流动性因子低于10%的流动性将被排除。包括在指数中的股票必须每日交易。

3.对于包含指数,自由流通量或可供交易股份的百分比将从5%增加到10%。目前,自由流通量低于5%的股票将被排除在外。

4.现在要求成分股在该指数中占最小权重。股票必须有0.25%或以上的权重才有资格被列入。重量低于0.2%的股票将被排除在外。

上述所有变动将适用于MOEX俄罗斯指数和RTS指数,两者具有相同的计算方法,唯一区别是MOEX俄罗斯指数以RUB(卢布)计算,RTS指数以USD(美元)计算。

目前,这两个指数的成分股数量固定为50。如果今天新的方法生效,将只包括45个。

新方法提议将于2017年12月22日接受第一次审查。

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